международный эконометрический журнал
на русском языке
Росси Эдуардо. Одномерные GARCH-модели: обзор
В эссе представлен обзор одномерных
GARCH-моделей. Рассматриваются модели ARCH, GARCH, EGARCH и другие возможные
нелинейные расширения. Приведены условия стационарности (слабой и сильной).
Инференция и тестирование гипотез рассматриваются в рамках оценивания методом
максимального квазиправдоподобия. Обсуждаются непрерывные приближения к GARCH.
В данном эссе сделана попытка дать прямое и достаточно доступное изложение некоторых известных процедур для модели стохастической волатильности. В нём дается обзор соответствующих важных концепций и неформальный вывод методов. Предполагается, что эссе может быть полезным в качестве «книги рецептов» для начинающего. Изложение ограничивается классическим (небайесовским) подходом.
Яськов Павел. Тестирование предсказательной
способности при наличии структурных сдвигов
В настоящей статье предложен новый подход к тестированию предсказательной способности при наличии структурных сдвигов в данных. Подход расширяет результаты работ West (1996) и West & McCracken (1998) и является альтернативой методам, предложенным в Giacomini & White (2006) и Giacomini & Rossi (2010).