квантиль

международный эконометрический журнал
на русском языке

№8

июль 2010 г.

 

Эконометрический ликбез: волатильность

 

Росси Эдуардо. Одномерные GARCH-модели: обзор

В эссе представлен обзор одномерных GARCH-моделей. Рассматриваются модели ARCH, GARCH, EGARCH и другие возможные нелинейные расширения. Приведены условия стационарности (слабой и сильной). Инференция и тестирование гипотез рассматриваются в рамках оценивания методом максимального квазиправдоподобия. Обсуждаются непрерывные приближения к GARCH.

Цыплаков Александр. Сделать тайное явным: искусство моделирования с помощью стохастической волатильности

В данном эссе сделана попытка дать прямое и достаточно доступное изложение некоторых известных процедур для модели стохастической волатильности. В нём дается обзор соответствующих важных концепций и неформальный вывод методов. Предполагается, что эссе может быть полезным в качестве «книги рецептов» для начинающего. Изложение ограничивается классическим (небайесовским) подходом.

 

Задачи и решения

 

Задачи 8.1, 8.2, 8.3

Решения 7.1, 7.2, 7.3

 

Статьи: эконометрическая теория

 

Яськов Павел. Тестирование предсказательной способности при наличии структурных сдвигов

В настоящей статье предложен новый подход к тестированию предсказательной способности при наличии структурных сдвигов в данных. Подход расширяет результаты работ West (1996) и West & McCracken (1998) и является альтернативой методам, предложенным в Giacomini & White (2006) и Giacomini & Rossi (2010).

 

© Международный эконометрический журнал на русском языке «Квантиль», 2006–2013 гг.
Просьба ссылаться на материалы журнала и настоящего сайта подобающим образом