международный эконометрический журнал
на русском языке
Ангрист Джошуа, Пишке Йорн-Штеффан.
Преподавание эконометрики в бакалавриате: мрачное
впечатление
За последние полвека экономические
исследования стали более эмпирическими. Изменилась и «природа» самого
эмпирического исследования. В 1960-х и
1970-х миссия экономиста-эмпирика обычно состояла в том, чтобы «объяснить»
экономические переменные, такие как, например, заработная плата или
экономический рост. Однако с тех пор прикладная эконометрика эволюционировала
от построения моделей, объясняющих вариацию в некоторой переменной, к
оцениванию причинно-следственных связей между отдельными переменными, а также к
оцениванию воздействия мер государственной политики. Несмотря на это,
преподавание эконометрики во многих случаях остается абстрактным и фокусируется
на поиске «истинных моделей», а также на технических вопросах, связанных с
выполнением на практике классических предпосылок регрессионного анализа.
Вопросы, связанные с выбором или разработкой дизайна исследования и
установлением причинно-следственных связей, по-прежнему находятся на заднем
плане, несмотря на то, что эти вопросы являются основными в современной
повестке дня прикладной эконометрики. Данная статья посвящена существующему
разрыву между современным развитием прикладной эконометрики и ее преподаванием
и приводит аргументы в пользу необходимости изменения общего подхода к
преподаванию эконометрики.
Данная работа представляет собой
попытку охарактеризовать текущее состояние дел в преподавании прикладной
эконометрики/экономики в российских региональных вузах. Основную информационную
базу представляют результаты опроса преподавателей региональных вузов —
слушателей программ повышения квалификации Фонда Егора Гайдара в 2017–2019 гг.
В рамках опроса слушателям задавались как вопросы, непосредственно касающиеся
их опыта преподавания (используемые учебные материалы, структура и содержание
курсов, проведение практических занятий и т.д.), так и вопросы относительно их
собственного опыта изучения эконометрики (до участия в программе),
исследовательского опыта, а также о том, что им дало участие в программе.
Анализ полученных ответов в целом подтверждает известное мнение о том, что
региональные вузы в среднем отстают по уровню подготовки и квалификации в
области прикладной эконометрики/экономики от ведущих столичных вузов, однако
при этом анализ показывает, что существующее отставание не является хроническим
и непреодолимым.
Статистика является одной из
базовых составляющих в подготовке экономиста. Она выступает как инструмент
познания и аккумулирует опыт эмпирических исследований. В учебном процессе
компоненты статистики последовательно изучаются и используются на всех этапах
образовательного процесса. Объектом рассмотрения в статье является содержание и
взаимосвязь статистических дисциплин на различных этапах подготовки
экономистов. Особое внимание уделяется взаимосвязи прикладного статистического
анализа с эконометрикой. Рассматривается взаимодействие элементов
образовательной программы, позволяющее обеспечить гармоничное построение
учебного процесса подготовки экономистов, хорошо владеющих статистическим
инструментарием, методологией статистического исследования и современными
информационными технологиями, необходимыми для будущей аналитической работы.
Анатольев Станислав. Основы
теории квази- и псевдо-правдоподобия
Данное эссе содержит краткий обзор
концепций и методов, связанных с неверно специфицированным распределением при
применении принципа максимального правдоподобия: квази-плотность,
псевдо-плотность, квази-правдоподобие,
псевдо-правдоподобие и т.д. Обзор сопровождается примерами и задачами.
В работе проводится эмпирическая
оценка зависимости уровня загрязнения окружающей среды от уровня дохода на душу
населения в российских регионах с учетом особенностей взаимного
пространственного расположения территорий. Показано, что региональный индикатор
загрязнения окружающей среды является пространственно
автокоррелированным. Гипотеза о том, что
среднедушевые региональные выбросы в окружающую среду имеют вид перевернутой
U-образной зависимости от среднедушевого ВРП, подтвердилась. Полученные значения
поворотной точки дохода показывают, что положение большинства российских
регионов соответствует возрастающей части экологической кривой Кузнеца, т.е.
для существенной части российских регионов характерно увеличение уровня
загрязнения окружающей среды при росте доходов.
Анатольев Станислав, Храпов
Станислав. Улучшают ли спатиальные структуры прогнозы
волатильности?
Мы оцениваем, используя прогнозные
эксперименты на данных по доходностям акций, предсказательную способность спатиально-структурированных спецификаций BEKK для
волатильности в сравнении со стандартными моделями BEKK. Подтверждается, что
класс спатиальных BEKK-моделей потенциально улучшает
качество прогнозов многомерных волатильностей. В то
же время разные критерии качества предсказаний резко расходятся в том, какие из
типов ограничений на матрицы коэффициентов являются наиболее выгодными, какая
степень однородности матричных коэффициентов наиболее благоприятна, и какие
критерии группировки активов и количество групп обеспечивают наибольшее
улучшение прогнозов волатильности. Состав портфеля и количество акций в нём
также сильно влияют на улучшение качества предсказаний спатиально-структурированной
BEKK по сравнению с обычной конфигурацией.
Статья посвящена моделированию
эффектов перетекания волатильности, возникающих на рынке нефти и газа. В статье
используются данные по дневным ценам акций шестидесяти семи компаний,
принадлежащих к нефтегазовому сектору экономики, в тринадцати странах мира. Оценивание
эффектов перетекания волатильности осуществлено с помощью спатиальной
спецификации многомерной модели волатильности BEKK. С помощью теста Вонга
сравнивается объясняющая способность спатиальной BEKK
и неспатиальных GO-GARCH и ADCC, а с помощью тестов Диболда-Мариано и Хансена-Лунде-Нэйсона
— их предсказательная способность. По результатам теста Вонга все три
рассматриваемые модели имеют равную объясняющую способность на любом разумном
уровне значимости. При вневыборочном сравнении тесты
не дают четких свидетельств значимого превосходства спатиальной
спецификации над остальными моделями.