квантиль

международный эконометрический журнал
на русском языке

№6

март 2009 г.

 

Новости журнала

 

Эконометрический ликбез: эффекты воздействия

 

Ениколопов Рубен. Оценивание эффекта воздействия

В настоящем эссе содержится краткий обзор методов оценивания среднего эффекта воздействия программ, когда интересующая нас независимая переменная является бинарной.

Ньюи Уитни. Эффекты воздействия

Данное эссе посвящено вопросам идентификации и оценивания среднего эффекта воздействия и среднего эффекта воздействия на подвергшихся воздействию.

Вулдридж Джеффри. Оценивание методом «разность разностей»

Настоящее эссе представляет собой обзор оценивания методом «разность разностей», в котором сначала излагается базовая методология, затем более детально обсуждаются последние достижения в области инференции, и в заключение рассматриваются новые методы оценивания эффектов воздействия в различных нелинейных и полупараметрических моделях.

 

Эконометрический ликбез: ограниченные зависимые переменные

 

Бьорн Эрик. Оценивание моделей дискретного выбора и моделей с цензурированием

В настоящих заметках содержится обзор вопросов спецификации модели, функции правдоподобия и структуры задач максимального правдоподобия для моделей дискретного выбора и моделей с цензурированием. Первая часть касается оценивания в случае одного уравнения с одномерными (кросс-секционными) наблюдениями. Другая часть расширяет постановку на случай двух уравнений. Последняя часть рассматривает расширение на ситуацию панельных данных.

 

В помощь изучающим эконометрику

 

Анатольев Станислав, Цыплаков Александр. Где найти данные в сети?

Мы приводим тематические списки полезных веб-сайтов, на которых прикладной экономист может найти данные для исследований.

 

Задачи и решения

 

Задачи 6.1, 6.2, 6.3

Решения 5.1, 5.2, 5.3

 

Статьи: эконометрическая теория

 

Китов Виктор. Смещение второго порядка в статистике, оценивающей качество прогнозов

В статье выводится асимптотическое смещение второго порядка для статистики, оценивающей качество вневыборочных прогнозов параметрических моделей. В предыдущих исследованиях признавалось, что качество асимптотической аппроксимации первого порядка может оказаться неудовлетворительным. Найденное в данной статье асимптотическое смещение второго порядка позволяет во многом объяснить причину недостаточной точности асимптотической аппроксимации. Симуляции подтверждают полученные аналитические результаты.

 

© Международный эконометрический журнал на русском языке «Квантиль», 2006–2013 гг.
Просьба ссылаться на материалы журнала и настоящего сайта подобающим образом