международный эконометрический журнал
на русском языке
Ениколопов Рубен. Оценивание эффекта воздействия
В настоящем эссе содержится краткий обзор
методов оценивания среднего эффекта воздействия программ, когда интересующая
нас независимая переменная является бинарной.
Ньюи Уитни. Эффекты воздействия
Данное эссе посвящено вопросам идентификации и оценивания среднего эффекта воздействия и среднего эффекта воздействия на подвергшихся воздействию.
Вулдридж Джеффри. Оценивание методом «разность
разностей»
Настоящее эссе представляет собой обзор оценивания методом «разность разностей», в котором сначала излагается базовая методология, затем более детально обсуждаются последние достижения в области инференции, и в заключение рассматриваются новые методы оценивания эффектов воздействия в различных нелинейных и полупараметрических моделях.
Бьорн Эрик. Оценивание моделей дискретного выбора и
моделей с цензурированием
В настоящих заметках содержится обзор вопросов
спецификации модели, функции правдоподобия и структуры задач максимального
правдоподобия для моделей дискретного выбора и моделей с цензурированием.
Первая часть касается оценивания в случае одного уравнения с одномерными
(кросс-секционными) наблюдениями. Другая часть расширяет постановку на случай
двух уравнений. Последняя часть рассматривает расширение на ситуацию панельных
данных.
Анатольев Станислав, Цыплаков Александр. Где найти
данные в сети?
Мы приводим тематические списки полезных веб-сайтов,
на которых прикладной экономист может найти данные для исследований.
Китов Виктор. Смещение второго порядка в статистике,
оценивающей качество прогнозов
В статье выводится асимптотическое смещение второго порядка для статистики, оценивающей качество вневыборочных прогнозов параметрических моделей. В предыдущих исследованиях признавалось, что качество асимптотической аппроксимации первого порядка может оказаться неудовлетворительным. Найденное в данной статье асимптотическое смещение второго порядка позволяет во многом объяснить причину недостаточной точности асимптотической аппроксимации. Симуляции подтверждают полученные аналитические результаты.